Lillian, uma emigrante encalhada na cidade de Nova Iorque, decide voltar para a sua cidade natal, na Rússia. Decide começar, de forma determinada, a sua longa jornada. Lillian é um road movie que atravessa os EUA até às temperaturas geladas do Alasca e, simultaneamente, a crónica de um moroso desaparecimento. O ponto de partida do filme é a história de uma mulher russa que vive em Nova Iorque e que um dia decidiu caminhar de volta a casa. Acidentalmente, foi descoberta por trabalhadores da floresta boreal canadiana. Apesar dos avisos, seguiu viagem sozinha em direcção ao Estreito de Bering, a caminho da Rússia. O seu nome era Lillian Alling, corria o ano de 1927. Até hoje, continua desaparecida.